Breakout Pro: De l’idée de base aux premiers trades

Avant de rentrer dans le détail du système, je souhaite ici, comme je le ferai souvent dans les articles et vidéos de cette formation , remercier les équipes de ProRealtime qui m'ont autorisé à tenir cet test grandeur nature en réel et en soumettant "leur" système à ma critique et mon analyse.

Une nouvelle fois, je renouvelle la précision, à mon avis indispensable : Je n'ai aucun lien avec ProRealtime CFD et cette étude est à ma seule initiative afin de profiter d'un système gratuit et accessible tout en découvrant une plateforme d'origine française et qui est une l'alternative à la célèbre Metatrader4 pour ceux qui n'aiment pas le code !

Mon seul objectif : Allier la transparence du trading et des performances en réel à la dimension pédagogique nécessaire pour la réussite de tous les traders .
J'ai aussi souhaité illustrer qu'investir avec des systèmes automatiques était désormais à la portée de tous les boursicoteurs mais qu'il fallait aussi avoir une rigueur et une approche bien spécifique.

J'espère que vous partagerez mon enthousiasme pour ce voyage de plusieurs mois et n'hésiterez pas , pourquoi pas à utiliser Breakout Pro sur votre compte. Plus on est de fous ... 🙂

Cet article est inspiré de mon article déjà paru sur le sujet dans Action Future (56).


Breakout Pro: De l’idée de base aux premiers trades

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser aux systèmes automatiques.

J’ai fait le choix de vous faire découvrir une stratégie automatisée dans le détail.
Je vous propose une plongée dans la création d’un système de trading simple et efficace avec une description pas à pas de l’amélioration de la stratégie.

L’Automatisation : Pour quoi faire ?

La question semble légitime. A quoi bon automatiser une stratégie de trading ?
Il ne vous aura sans doute pas échapper l’importance du comportement dans le trading et les déboires causés par la difficultés à des investisseurs particuliers à maintenir une approche rigoureuse, voir mécanique sur les marchés.
Pourtant c’est bel et bien cette rigueur méthodologique qui apporte la régularité dans la performance. (Si vous en doutez, rejoignez moi pour deux wébinaires exclusifs sur la psychologie du trader le 12 novembre et 10 décembre- inscription ici)

C’est dans ce sens où l’automatisation prend tout son sens.
Il devient simple d’écarter le doute, l’ambiguïté et les émotions de la phase de décision et même de s’affranchir des contraintes horaires. Cette robotisation de l’investissement ouvre de nouveaux horizons à l’investisseur que vous êtes.

Breakout Pro Order : Une idée de départ simple …

Si j’ai choisi de vous parler de ce système en particulier, c’est qu’il a une caractéristique première qui m’est chère : la simplicité.
Sans vouloir paraphraser Warren Buffet, il est tout de même important de comprendre le sens de nos investissements. Même en trading et même à court-terme, un des secrets de la réussite pour moi est de maîtriser parfaitement les ressorts de sa stratégie.
Pas question ici d’une boite noire, trouvée sur un site douteux promettant monts et merveilles. Partons d’une idée simple, une stratégie de Breakout* sur le CAC40.
Nous nous focaliserons ici sur un contrat CAC40  CFD.

*Le breakout consiste à entrer en position dans le sens d’une tendance quand les cours « cassent » un point extrême de cette tendance.

Idée de départ : le Breakout 30 minutes

Sur un graphique 15 minutes, identifions les niveaux extrêmes sur les trente premières minutes (de 9h à 9h30) de cotation significative du contrat CFD CAC 40 . Cette période est représentée par deux chandeliers de 15 minutes chacun dans les schémas ci-dessous et définit ces seuils comme niveau supérieur et niveau inférieur.

La stratégie est ensuite très simple.
Un ordre stop d'achat est placé sur le niveau supérieur et un ordre stop de vente est placé sur le niveau inférieur comme indiqué dans le schéma de gauche ci-dessous :

  • Si le niveau supérieur est touché en premier par cette valeur, une position à l'achat sera prise comme indiqué dans le schéma de droite ci-dessous.
  • Si le niveau inférieur est touché en premier par cette valeur, une position à la vente sera prise
 fig1  fig2
Fig1 : Visualisation de l'ordre stop d'achat en vert et de l'ordre stop de vente en rouge, une fois les niveaux supérieurs et inférieurs définis. Fig 2 : Visualisation de la position acheteuse dans l'exemple où la valeur a d'abord atteint le niveau supérieur, ce qui ouvre une position à l'achat..

A ce stade, aucun objectif n’est défini. Nous nous contenterons de laisser courir les positions jusqu’au soir et de les clore avant la fermeture. 

Si la stratégie de base est là, ici l’automatisation n’est pas encore réellement intéressante.
Au contraire, nous n’avons mis en place aucun filtre pour éviter une succession de trades sur les zones proposées.
Passons donc à la deuxième étape : limiter le nombre de positions.

2ème idée : deux positions seront prises par jour au maximum

Ici, nous choisissons de limiter le nombre de positions prises à deux par jour, afin d’éviter une série non maîtrisée de trades.
Lorsqu'un des deux niveaux est touché en premier, une position est prise et le niveau opposé devient alors un stop de protection qui inverse la position s'il est touché par la suite.

Examinons trois des scénarios qui auraient pu se dérouler dans le cas où une position à l'achat aurait été prise en premier :

fig3

Scénario 1 :

  1. Une position d'achat est prise (Symbole +2 car la position est de 2 contrats)
  2. La valeur évolue toute la journée au-dessus du niveau supérieur
  3. La position est clôturée à 19h45 avec un gain

Scénario 2 :

  1. Une position d'achat +2 est prise
  2. La valeur baisse jusqu'au niveau inférieur.
  3. Un stop de protection coupe la position avec une perte et une nouvelle position cette fois-ci de vente -2 est prise. La position de départ est donc inversée.
  4. La valeur poursuit sa baisse et cette deuxième position de vente est clôturée à 19h45 avec un gain.

Scénario 3 :

  1. Une position d'achat +2 est prise
  2. La valeur baisse jusqu'au niveau inférieur.
  3. Un stop de protection coupe la position avec une perte et une nouvelle position de vente -2 est prise (position inversée).
  4. La valeur remonte à nouveau jusqu'au niveau supérieur. La deuxième position vendeuse est alors clôturée par un stop de protection avec une perte (sans inverser cette fois-ci la position).

Tous les scénarios ci-dessus sont également envisageables dans le sens inverse, lorsqu'une position de vente est d'abord prise en premier.

Idée 3 : limiter le risque en définissant un écart maximal entre les deux niveaux

Désormais, nous avons limité le nombre des positions, et donc le risque, qui est comme toujours LA priorité. Toutefois, nous ne maîtrisons pas la distance entre les deux niveaux inférieurs et supérieurs pris en compte.

Lors d’une journée agitée ou d’une situation nerveuse sur les marchés, cet écart pourrait se révéler élevé et faire peser un risque trop important sur le capital.

Nous allons donc ici, mettre en place une distance maximale entre les bornes prises en compte par notre système. Cela permettra d’avoir en permanence une maîtrise du risque maximum engagé sur une journée de trading.

Je fixe ici ce seuil à 32.5pts, mais une valeur propre à chacun pourrait convenir en se basant par exemple sur la volatilité historique du support traité.

Dans notre exemple, si plus de 32,5 points séparent le niveau supérieur du niveau inférieur, le système de trading ne prendra pas de position sur la journée.

fig4

Avec une amplitude maximale de 32,5 points, la perte maximale théorique du système de trading est de 130€ par jour pour des positions de 2 mini-contrats CFD (2 fois l'amplitude x 32,5€ x 2 positions).

Idée 4 : augmenter les chances d'exécution favorable

Le trading est affaire de probabilité, je n’ai de cesse de le répéter dans mes formations. Un trader ne cherche qu’une chose, prendre un avantage statistique sur un marché proche d’un fonctionnement hasardeux. Aussi, maintenant que le risque est maîtrisé en terme de taille de position et de nombre de positions, nous allons chercher à améliorer notre probabilité de réussite en cherchant à optimiser l’exécution de nos ordres.

En effet, la contrepartie négative de travailler les breakouts (cassures) est que ces seuils très recherchés sont souvent l’occasion de problèmes d’exécution et peuvent engendrer des décalages de prix.

Là aussi, se cache une idée simple. Etre les premiers …

Pour profiter de ce phénomène éventuel d'amplification de la tendance juste après la cassure et augmenter ainsi les chances que nos ordres soient favorablement exécutés, nous paramétrons le système de manière à ce qu'il utilise uniquement des ordres stops placés à 2,5 points en dessous du niveau supérieur et à 2,5 points au-dessus du niveau inférieur, comme indiqué ci-dessous.fig5

A noterCette recherche de meilleure exécution apporte un inconvénient potentiel. En effet, en rapprochant les bornes « artificiellement » de 2*2.5 pts , nous augmentons légèrement la probabilité d’être confronté au scénario 3 , le pire pour notre capital.
Toutefois, ce désavantage est balancé par la réduction du risque maximum accepté par le système.
En effet grâce à cette optimisation de l’entrée, l’écart maximum entre les bornes passe de 32.5 à 27.5 pts, réduisant donc assez nettement l’impact du scénario 3 sur le capital.
Une fois de plus, tout est histoire d’équilibre de la stratégie.

Idée 5 : Eviter les faux signaux

Je devine votre sourire en lisant le titre de cette idée …
Pour ceux d’entre vous qui ont déjà pratiqué le trading sur cassure, ils connaissent le nom de leur ennemi juré : le faux signal !

Ces faux signaux, ils sont de plusieurs types, et nous allons tenter de les filtrer au maximum sans entacher le fonctionnement du système.

Cas 1 : Prix trop proche des niveaux d’entrée à 9h30

Il est assez fréquent de voir des mouvements erratiques en début de séance.

Afin de ne pas être déclenché trop rapidement sur un mouvement manquant de force, nous resterons à l’écart quand le prix à la fin des 30 minutes d’observation initiale est trop proche d’un des niveaux.
Dans un tel cas de figure, le système attend le terme d’une période de 15 minutes supplémentaires.

fig6

Si à la fin de la nouvelle période de 15 minutes (soit 9h45), le cours de la valeur est toujours trop proche des niveaux, le système attend encore 15 minutes supplémentaires, et ainsi de suite jusqu'à ce que les niveaux puissent être définis.

Dans tous les cas, pour un jour donné, si l'écart maximal de 32,5 points est dépassé, le système ne prend pas de position ce jour-là.

La véritable difficulté est ici de définir la notion de « trop proche ». En effet, un système automatisé a besoin de certitudes, d’affirmation et pas d’une simple « notion ». Ici, nous allons utiliser un ratio de l’amplitude des zones extrêmes ;

Nous fixons à 35% de l’écart entre les bornes supérieures et inférieurs. Si l’écart est de 20 pts, les positions ne seront engagées que si le cours à 9h30 est à plus de 35% * 20 soit 7 pts d’une des bornes.

 fig7 Dans le schéma ci-contre, le prix de clôture de chaque période est trop proche du niveau inférieur, ce jusqu'au chandelier de 10h45.

 

Le niveau inférieur a donc été baissé jusqu'à la clôture du chandelier de 10h45 – 11h00.

 

Cependant à ce moment-là, la distance entre le niveau  supérieur et le niveau inférieur étant de plus de 32,5 points, notre exemple de système ne prendra  pas de position ce jour-là.

 

Cas 2 : écart entre les niveaux supérieur et inférieur trop faible

Nous avons vu au début de la création de notre système que nous devions considérer le cas où l’écart entre les bornes de références serait trop grand. Le cas inverse est problématique également.
En effet lord de journée calme (jour férié par exemple), nous pouvons obtenir des niveaux extrêmes très proches l’un de l’autre.

Ce paramètre d’amplitude minimum sera pour mon exemple fixé à 11.5 pts.

Idée 6 : ne pas prendre de position s'il ne reste pas suffisamment de temps

Nous avons défini dès le départ que nous fermerons les positions à 19h45 quoiqu’il arrive. Le dernier paramètre que nous allons ajouter à notre système est de ne pas prendre de position après une certaine heure. Ici nous estimerons que nous ne devons pas nous positionner après 17h.

De même, lorsqu'une journée de trading est raccourcie à cause d'un jour férié (Noël ou St-Sylvestre), le système ne prend pas de position.

La stratégie est définie , prêt pour passer en mode automatique ?

Voilà, nous avons notre méthode. Des règles précises, aucune zone d'ombre ou d’ambiguïté et une voie claire à suivre.
Ce travail, tous les traders à court-terme devrait le faire même s'ils n'utilisent pas de "robots" !

La prochaine étape consiste à automatiser la stratégie et découvrir la plateforme.
Je vais vous montrer comment sans rien y connaitre en programmation , vous allez pouvoir créer de toutes pièces votre algorithme en quelques minutes.

Mieux encore ... je vais tout simplement vous donner le code de base et vous montrer comment l'installer !

Patience ... la prochaine leçon arrive en vidéo et les choses sérieuses vont pouvoir commencer !

Partagez , commentez et tweeter cet article pour faire connaitre le trading automatique au plus grand nombre !


 

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