Bonjour à tous,

Cet article a pour but de vous présenter la méthode de trading que j'emploie avec les niveaux de cassures publiés chaque mardi et jeudi dans la catégorie "Journal de trading HB". Cette méthode est restée la même (avec quelques changements selon le marché) depuis que  j'ai commencé à trader il y a 7 ans. Pour complémenter mes idées de trades toujours plus longs à se mettre en place, je désirais avoir un système mécanique qui me permettrait d'être constamment positionné sur le marché mais qui ne nécessite pas pour autant un suivi au cours de la journée. En effet, étant étudiant à l'époque, il me fallait donc positionner mes positions avant de partir et ne plus me soucier de celles-ci avant mon retour.

Les conditions et caractéristiques de la méthode sont donc les suivantes (l'ordre n'est pas exhaustif) :

  • Impossible de choisir un biais pour la journée car je partais avant l'ouverture des marchés le matin, il me fallait donc couvrir les deux possibilités (achat et vente). Je n'essaye donc pas de deviner le sens que prendra le marché.
  • Pour m'assurer un bon pourcentage de trades gagnants et s'agissant d'une stratégie basée sur la cassure de niveaux, j'ai choisi une paire parmi les principales paires avec une liquidité et volatilité importante tous les jours de la semaine.
  • Pour garder l'aspect discrétionnaire du marché, je défini manuellement, et ce tous les matins, les niveaux de supports et résistances.
  • Les niveaux de supports et résistances pour les entrées sont en général définis sur l'unité de temps H4. D1 sert à définir les objectifs en général.
  • Les points d'entrées sont toujours au minimum à 30 pips du cours actuel car en dessous de ce seuil, le niveau ne serait pas significatif et une cassure de ce dernier ne signifierait pas grand chose.
  • Les stops sont placés au niveau d'entrée de la position inverse (Stop loss pour la position achat est en fait le point d'entrée de la position vente et inversement). S'agissant de support et résistance définissant les limites de la journée, il est donc raisonnable de penser que l'achat ne sera invalidé que si le niveau à la vente est touché et inversement.

Maintenant voici les filtres servant à limiter l'impact négatif des fausses cassures :

  • Dès que le profit a atteint +13 pips, le stop est remonté au niveau du point d'entrée (13 n'est pas arbitraire et repose sur l'étude historique des cours - ce nombre sera sans doute modifier dans le futur).
  • Le vendredi, avant la fermeture des marchés, les positions encore ouvertes sont clôturées (la conjoncture étant ce qu'elle est, il est trop risqué de laisser des positions ouvertes en ce moment).
  • Après une journée de très forte volatilité (> 150 pips), je préfère demeurer à l'écart du marché (même constant que pour le point précédent concernant la conjoncture).

En résumé :

1.   Définition des niveaux d'entrée et de sortie ainsi que les objectifs.
2.   Positionnement à l'aide d'ordre de type Buy Stop et Sell Stop.
3.  Dès qu'une position est déclenchée, déplacer le stop au niveau du point d'entrée lorsque le profit est +13 pips

Bons trades!

'