Bonjour à tous,

Je vous propose aujourd'hui de retrouver un article rapide de Gajelo, l'un de nos développeurs de systèmes mais surtout grand professionnel des marchés. Il revient sur une notion clé de la réussite : La diversification.

Depuis la rédaction de l'article, le profil tempéré a encore progressé à +32.36% (21/02/2013) depuis juin et enchaîne 7 mois consécutifs de gains.
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Bonne lecture et à très vite ...

Diversification et régularité : Le profil Tempéré

Pris individuellement Bora (système Daily) et Notos (système Weekly) présentent sur la durée de bons résultats. Mais, comme tout système, l’un comme l’autre ont parfois des passages plus délicats pendant lesquels ils obtiennent des contre-performances.

Même en ayant confiance il est toujours difficile psychologiquement de vivre de telles périodes et nous pouvons parfois être tentés de modifier les réglages, ou d’intervenir d’une manière quelconque pour tenter de « redresser » la barre… au risque, bien souvent de faire empirer la situation qui se serait redressée d’elle-même en laissant faire le temps…

Une manière d’atténuer ce genre de problème est la diversification.

Il existe plusieurs manière de diversifier son portefeuille. Celle-ci peut être réalisée en utilisant plusieurs paires, la même paire travaillée sur plusieurs horizons de temps, plusieurs systèmes ou encore un mélange de tout ça …

C’est ce qu’Eole propose dans ses « profils » : la combinaison d’un système Daily (Bora) basé uniquement sur une paire (EURUSD) et un système Weekly (Notos) basé sur 4 paires (AUDUSD/EURUSD/GBPUSD/USDCHF)

Bien entendu il convient d’ajuster le réglage du money management !...

Prenons l’exemple du profil « tempéré » :

perf_prof_tempéré 

Sa priorité n’est pas la performance à tout prix, mais la recherche d’une progression du capital de manière tempérée et régulière. Dans ce profil nous trouvons un risque réglé à 1% seulement par position.

La combinaison d’une vision plus long terme des trades avec des positions plus court terme permet de lisser les évolutions. Ainsi il n’est pas rare d’être « long » sur l’EURUSD  par exemple en weekly avec Notos alors qu’en Daily nous prendrons des petits mouvements de contre tendance avec Bora.

Avec du recul nous pouvons constater que la diversification alliée à une gestion protectrice du capital porte ses fruits, et au-delà des résultats purs (+28% depuis fin juin 2012) il faut également apprécier l’évolution de la courbe des gains.

 Quelques illustrations :

Une courbe régulière grâce à la diversification des systèmes et des paires, le tout avec un drawdown contenu (13%) lié au money management très protecteur :

perf_prof_tempéré_2

Un ratio win/loss* intéressant sur l’ensemble des paires tradées :
(*Le ratio Win/Loss compare le nombre de pertes et de gains, c'est l'équivalent du taux de réussite)

perf_prof_tempéré_3

 En conclusion : Alors que beaucoup vont s’acharner à optimiser un seul système sur une seule paire afin de créer le système « miracle »… il est plus simple (et plus fiable…) de combiner 2 systèmes « normaux » mais complémentaires sur plusieurs paires, le tout avec une bonne gestion du risque.

Bons trades à tous !

Gajelo.

 

 

 

 

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